Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк 1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва 1.4 ОГРН эмитента. 1027700132195 1.5 ИНН эмитента. 7707083893 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В 1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 27.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг. Принятие решения о выплате дополнительного дохода по биржевым облигациям серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-227R (далее – Биржевые облигации), размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа) 2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица. Привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций эмитента. 2.3 Наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения. Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк, 27.02.2020 Содержание принятого решения: Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базового актива. Дополнительный доход выплачивается в Дату погашения Биржевых облигаций (12 сентября 2023 г.) и только в случае, если Дополнительный доход будет больше 0. Базовый актив: Индекс Цены Динамической Корзины (как этот термин определен ниже); Биржа Паев, составляющих Динамическую Корзину: NYSE Arca; Начальное значение Базового актива: 1 Финальное значение Базового актива: значение Базового актива, во Время Оценки, в Дату Финального значения Базового актива (при условии, что такая дата является Рабочим днём Базового актива). Время Оценки: время закрытия торгов на Бирже Паев, составляющих Динамическую Корзину; Дата Финального значения Базового актива: 05 сентября 2023 г. (5-ый Рабочий день Базового актива до Даты погашения Облигаций), если такая дата является Рабочим днём Базового актива; Если не выполняется условие, определенное пунктом а) настоящего раздела, то Датой Финального значения Базового актива является следующий Рабочий день Базового актива после Даты определения Финального значения Базового актива, но не позднее Рабочего дня Базового актива, предшествующего Дате погашения Облигаций; Если не выполняются условия, определённые пп. a) и b) настоящего раздела, то Датой Финального значения Базового актива является последний Рабочий день Базового актива, предшествующий Дате Финального значения Базового актива, но не ранее Даты начала размещения облигаций Дата определения Финального значения Базового актива Расчетным агентом: Дата Финального значения Базового актива Публикация Финального значения Базового актива: Информация об определенном Финальном значении Базового актива раскрывается Эмитентом в форме сообщения: в Ленте новостей; - на странице в Сети Интернет не позднее следующего рабочего дня после Даты определения Финального значения Базового актива Расчетным агентом и не позднее даты, предшествующей Дате погашения Биржевых облигаций. Условие – Финальное значение Базового актива в Дату Финального значения Базового актива одновременно: a. может быть определено в соответствии с порядком определения, указанным выше, и b. превышает Начальное значение Базового актива В случае невыполнения Условия Дополнительный доход равен 0 (Нулю). Рабочие дни Базового актива Каждый день, когда проводятся торги на Бирже Паев, составляющих Динамическую Корзину. Рабочие дни Дни, в которые осуществляются торги ценными бумагами в основной секции Московской Биржи Дата Оценки(t) Рабочий день Базового Актива Индекс Цены Динамической Корзины (t) Означает для Даты Оценки (t) ставку, определённую Расчетным агентом по Облигациям в соответствии со следующей формулой: Индекс Цены ДК (t)= ЗДКt/(Первоначальное Значение ДК), где ЗДКt – Значение Динамической Корзины на соответствующую Дату Оценки (t), в процентах; Первоначальное Значение ДК – Значение Динамической Корзины в Дату начала размещения Биржевых облигаций (t=0), равное 100%. Значение Динамической Корзины (t) На каждую Дату Оценки (t), начиная со следующей после Даты начала размещения Облигаций, определяется Расчетным агентом по Облигациям в соответствии со следующей формулой: 〖ЗДК〗_t=〖ЗДК〗_(t-1)×[1+ 〖Exp〗_(t-1)×(〖Цена ДК〗_t/〖Цена ДК〗_(t-1) -1)-〖Exp〗_(t-1)×( 〖Ставка〗_(t-1)×〖Факт〗_(t,t-1)/360) ], где ЗДКt – Значение Динамической Корзины на текущую Дату Оценки (t); ЗДКt-1 – Значение Динамической Корзины на дату, непосредственно предшествующую Дате Оценки (t); Expt-1 – значение Зависимости на дату, непосредственно предшествующую Дате Оценки (t); Дата оценки (0) – Дата начала размещения Облигаций; Фактt,t-1 – количество календарных дней, считая со дня непосредственно предшествующего Дате Оценки (t), включительно, до текущей Даты Оценки (t), исключая её. Ставкаt-1 – значение 3-месячной ставки LIBOR для долларов США, опубликованное на странице информационной системы Bloomberg (код: US0003M) около 11:00 по Лондонскому времени в дату, непосредственно предшествующую Дате Оценки (t). Если такая ставка не может быть определена или прекратит рассчитываться, Расчетный агент по Облигациям выберет другую страницу в информационных системах Reuters или Bloomberg или рассчитает, действуя в коммерчески разумной манере, значение ставки, используя такие источники, которые он самостоятельно определит в отношении такой даты. Зависимость Значение Зависимости на каждую Дату Оценки (t) определяется Расчетным агентом по Облигациям в соответствии со следующей формулой: 〖Exp〗_t=Min[MaxExp; ((Целевая_Волатильность)/〖Реализованная_Волатильность〗_(t-1) ) ], где Expt – Значение Зависимости на Дату Оценки (t); MaxExp – 125.00%; Целевая_Волатильность – 11.00%; Реализованная_Волатильностьt – значение Реализованной Волатильности в Дату Оценки (t); Мin [A, Б] – означает выбор меньшего из значений А и Б. Реализованная Волатильность Значение Реализованной Волатильности на любую Дату Оценки (t) определяется Расчетным агентом по Облигациям в соответствии со следующей формулой: 〖Реализованная_Волатильность〗_t=Max[〖Волатильность〗_(t,20); 〖Волатильность〗_(t,60) ] 〖Волатильность〗_(t,n)=√252×√(n/(n-1)×[1/n ∑_(j=1)^n▒〖(ln⁡(〖Цена ДК〗_(t-n+j)/〖Цена ДК〗_(t-n+j-1) ) )^2 〖-(1/n ∑_(j=1)^n▒ln⁡(〖Цена ДК〗_(t-n+j)/〖Цена ДК〗_(t-n+j-1) ) )〗^2 〗] ) , где n = 20 или 60, Рабочие дни Базового Актива 252 – фактор аннуализации для целей расчета реализованной волатильности и представляет собой ожидаемое количество Рабочих дней Базового Актива в каждом календарном году; ln – натуральный логарифм; Мax [A, Б] – означает выбор большего из значений А и Б. При этом результат расчета значения Волатильностьt,n округляется до 2-х знаков после запятой. Цена Динамической Корзины, Цена ДК Цена Динамической Корзины в любую Дату Оценки (t), рассчитанная в соответствии со следующей формулой: 〖Цена ДК〗_t=〖Цена ДК〗_(t-1)×(1+ ∑_(i=1)^3▒〖〖вес〗^i×〖Изменение цены ETF〗_t^i 〗 ), где 〖Изменение цены ETF〗_t^i=((〖ETF〗_t^i+ 〖ДИВ〗_t^i)/(〖ETF〗_(t-1)^i )-1), где Цена ДК0 – 100.00%; 〖ETF〗_t^i – цена 1 (одного) Пая i в Дату Оценки (t); 〖ETF〗_(t-1)^i – цена 1 (одного) Пая i в Дату Оценки (t-1); 〖ДИВ〗_t^i – означает, для Пая i в Дату Оценки (t) сумму дивидендов, выплаченных денежными средствами владельцу Пая i в течение периода, начинающегося в Дату Оценки (t-1), но исключая её, и заканчивающегося в Дату Оценки (t), включительно, после вычета налога, удержанного источником выплаты у источника, и без учёта влияния зачёта налога; весi – равен, для Пая i, его Доле в Динамической Корзине Паи, составляющие Динамическую Корзину i Пай i Код Bloomberg ISIN Доля в Динамической Корзине 1 ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO TLT UP Equity US4642874329 1/3 2 SPDR GOLD SHARES GLD UP Equity US78463V1070 1/3 3 SDPR S&P 500 ETF TRUST SPY UP Equity US78462F1030 1/3 Порядок определения размера Дополнительного дохода: В случае выполнения Условия Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах) рассчитывается по следующей формуле: ДД(%)=P×(БАФИН–БАНАЧ)*100%, где ДД(%) – размер Дополнительного дохода, в процентах; Сумма Дополнительного дохода в процентах на одну Биржевую облигацию, округлённая до 4 знаков после запятой согласно правилам математического округления (округление четвертого знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если пятый знак после запятой больше или равен 5, четвертый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если пятый знак после запятой меньше 5, четвертый знак после запятой не изменяется); P - Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций), равный 1,10; БАНАЧ – Начальное значение Базового актива; БАФИН - Финальное значение Базового актива; Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию: ДД (руб.) = Nom*ДД(%), где ДД(%) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах; Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации. Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 2.4 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента. Бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-227R (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015), Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 4B02-225-01481-B-001P от 21.02.2020, ISIN не присвоен 2.5 Дата наступления соответствующего события (совершения действия). 27.02.2020 3. Подпись Управляющий директор - Руководитель Службы корпоративного секретаря ПАО Сбербанк (по доверенности от 16.09.2019 № 887-Д) О.Ю. Цветков 27 февраля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.