Полный текст:

СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (ПАО). 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург. 1.4. ОГРН эмитента: 1027739609391. 1.5. ИНН эмитента: 7702070139. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01000В. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210. 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.07.2021. 2. Содержание сообщения. 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Принятие решения о ключевых условиях выпуска структурных процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии С-1-37, регистрационный номер: 6-32-01000-В-001Р от 03.06.2021, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103893 (далее – «Облигации»), уполномоченным органом управления эмитента 26.07.2021 (Приказ № 1469 от 26.07.2021). 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: не применимо. 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение принято уполномоченным органом управления эмитента 26.07.2021 (Приказ № 1469 от 26.07.2021). Содержание принятого решения: определить числовые значения, параметры, условия и(или) порядок их определения, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по Облигациям и (или) определяется размер таких выплат и (или) порядок его определения в соответствии с Приложением: 1. Вид инструмента: Структурные облигации Банка ВТБ (публичное акционерное общество). 2. Референсный актив: 1) Обыкновенная акция Оракл Корпорэйшн (Oracle Corporation) (ORCL) – ISIN US68389X1054; 2) Обыкновенная акция Интел Корпорэйшн (Intel Corporation) (INTC) – ISIN US4581401001; 3) Обыкновенная акция ПэйПал Холдингс, Инк. (PayPal Holdings, Inc.) (PYPL) – ISIN US70450Y1038; 4) Обыкновенная акция ЭНВИДИА Корпорэйшн (NVIDIA Corporation) (NVDA) – ISIN US67066G1040; Признаки Корзины приведены ниже. 3. Уровень защиты капитала: 0% 4. Предельная дата оценки: Дата, которая наступает за 5 рабочих дней до 29.07.2024. 5. Предельная дата погашения: 29.07.2027. 6. Барьер исполнения в отношении Суммы расчёта: Не применимо 7. Барьер отмены в отношении Суммы расчёта: Не применимо 8. Сумма расчёта: Nr = 1000 * S, если S < 75%, Nr = 1000, в остальных случаях, где Nr – размер выплаты при погашении Облигаций в расчёте на одну Облигацию, в рублях; S – значение Фиксинга по состоянию на Предельную дату оценки, в процентах. 9. Барьер погашения: не применимо 10. Порядок определения дополнительного дохода: Dr = 1000 * R, где Dr – размер дополнительного дохода, начисляемого в расчёте на одну Облигацию в каждую Дату выплаты, в рублях; R – процентная ставка, размер которой или порядок определения размера которой устанавливается в отдельном решении уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента, которое вместе с настоящим документом будет составлять Решение о ключевых условиях, в процентах. Величина дополнительного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 11. Даты оценки и Период наблюдения: Период наблюдения не применим. Дата оценки № 1 - Дата, которая наступает за 5 рабочих дней до 31.01.2022; (Предельная дата оценки). 12. Даты выплаты: 31.01.2022. 13. Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода: Не применимо 14. Барьер отмены в отношении дополнительного дохода: Не применимо 15. Эффект памяти: Не применимо 16. Размер процентной ставки по каждому купонному периоду: 0.00001% годовых 17. Валютный множитель: Равен единице 18. Условия досрочного погашения Облигаций: Облигации подлежат досрочному погашению на 5-ый (пятый) Рабочий день, следующий за Предельной датой оценки, при соблюдении следующих условий: • если по состоянию на 4-ый (четвёртый) Рабочий день, следующий за Предельной датой оценки, не имеет места Событие приостановления платежей*; • отсутствие События дестабилизации** в период с даты начала размещения Облигаций до Предельной даты оценки (включительно). Облигации подлежат досрочному погашению на 5-ый (пятый) Рабочий день, следующий за наиболее ранней по времени Датой оценки, в которую был достигнут Барьер погашения, при соблюдении следующих условий: не применимо. Облигации подлежат досрочному погашению на 30-ый (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации, при соблюдении следующих условий: Условия устанавливаются пунктом 5.6.2 (в) Решения о выпуске. Облигации подлежат досрочному погашению на 30-ый (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой, в которую прекратится последним из следующих Событий приостановления платежей: События и условия устанавливаются пунктом 5.6.2 (г) Решения о выпуске. 19. Размер выплат при досрочном погашении Облигаций: 1) Размер выплат при досрочном погашении Облигаций в 5-ый (пятый) Рабочий день, следующий за Предельной датой оценки: Устанавливается подпунктом 1) раздела «Стоимость досрочного погашения Облигаций» пункта 5.6.2 Решения о выпуске 2) Размер выплат при досрочном погашении Облигаций в 5-ый (пятый) Рабочий день, следующий за Датой оценки, в которую был достигнут Барьер погашения: не применимо. 3) Размер выплат при досрочном погашении Облигаций на 30-ый (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации, определяется Расчётным агентом следующим способом: Размер выплат по каждой Облигации равняется стоимости одной Облигации, определяемой Расчётным агентом следующим способом. 3.1) В целях определения стоимости одной Облигации Расчётный агент должен запросить не менее чем у двух Дилеров-ориентиров индикативные котировки на покупку ими Облигаций в количестве, соответствующем количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса. Под индикативными котировками понимаются котировки, не обязывающие Дилеров-ориентиров к заключению сделок на условиях, указанных в индикативных котировках. В качестве стоимости одной Облигации используется наибольшая цена одной Облигации, указанная в котировках Дилеров-ориентиров, поступивших в течение 5 Рабочих дней с даты запроса. 3.2) Если ни одна котировка на приобретение всех Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, не будет предоставлена ни одним Дилером-ориентиром в указанный в предыдущем абзаце срок, то Расчётный агент должен запросить в течение 5 Рабочих дней с даты истечения указанного срока у тех же Дилеров-ориентиров индикативные котировки на приобретение Облигаций в любом количестве, в котором Дилеры-ориентиры будут готовы приобрести Облигации. Если совокупное количество Облигаций, указанное в котировках Дилеров-ориентиров, полученных в ответ на указанный в предыдущем абзаце запрос, будет равно количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то стоимость одной Облигации определяется как средневзвешенное по количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, значение цен по одной Облигации, указанных в котировках, где в качестве коэффициентов взвешивания применяется количество ценных бумаг, указанное в котировках. Если совокупное количество Облигаций, указанное в котировках Дилеров-ориентиров, будет больше, чем количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то стоимость одной Облигации определяется как средневзвешенное значение наилучшей комбинации котировок, т.е. средневзвешенное значение цен, указанных в полученных котировках с наиболее выгодными ценами. Для целей определения наилучшей комбинации котировок по общему правилу используется всё количество Облигаций, указанное в котировке, однако котировка, количество Облигаций в которой в совокупности с количеством Облигаций в более выгодных котировках, превышает количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, для целей расчёта считается предоставленной в той части, в которой она в совокупности с более выгодными котировками равна количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения запроса котировок. Если совокупное количество Облигаций, указанное в котировках Дилеров-ориентиров, будет меньше, чем количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то Расчётный агент имеет право принять решение о приобретении части (остатка) Облигаций. В таком случае считается, что на приобретение Облигаций выставлена гипотетическая оферта со следующими условиями:  Количество Облигаций: остаток Облигаций, т.е. количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, за вычетом совокупного количества Облигаций в предоставленных котировках Дилеров-ориентиров,  Цена Облигаций: цена, установленная Расчетным агентом по его коммерчески обоснованному и разумному усмотрению, на уровне не ниже, чем наименьшая цена из цен Облигаций в предоставленных котировках Дилеров-ориентиров. Если Расчетный агент не принимает решения о приобретении части Облигаций, то цена остатка Облигаций принимается равной нулю. Расчётный агент определяет стоимость одной Облигации как средневзвешенное значение между следующими значениями:  цена одной Облигации в каждой котировке и в гипотетической оферте, если Расчётный агент принял решение о приобретении части Облигаций, для ценных бумаг в отношении которых была предоставлена котировка или гипотетическая оферта, причём в качестве коэффициента взвешивания применяется количество ценных бумаг, указанное в соответствующей котировке или гипотетической оферте,  0 (ноль), причём в качестве коэффициента взвешивания применяется количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, за вычетом количества ценных бумаг, указанных в котировках. 3.3) Если в рамках запроса котировок предоставлено менее двух котировок, а также если по заключению Расчётного агента в силу недостаточной ликвидности на соответствующем рынке или по иной причине полученные котировки не отражают справедливую рыночную стоимость одной Облигации, для их определения Расчётный агент вправе использовать любую необходимую информацию, в том числе: (а) информация, представленная одним или несколькими третьими лицами (в том числе брокерами и (или) дилерами на соответствующих рынках, биржами, информационными агентствами, финансовыми аналитиками и прочими источниками рыночной информации), включая среди прочего процентные ставки, цены, показатели доходности, волатильность, спреды, корреляции и прочие данные, влияющие на расчет стоимости одной Облигации; (б) информацию, указанную в параграфе (а) выше, полученную из внутренних источников (включая аффилированных лиц Расчётного агента), если информация такого рода обычно используется Расчётным агентом для оценки подобных сделок. Источники информации в параграфах (а) и (б) должны применяться в той последовательности, в которой они указаны. При этом источник из параграфа (б) может применяться только в случае, если Расчётный агент не может получить точную информацию, основываясь на источниках, указанных в параграфе (а). Запрос котировок производится в порядке, указанном в пункте 12.3 Решения о выпуске. 4) Размер выплат при досрочном погашении Облигаций на 30-ый (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой прекращения События приостановления платежей: Устанавливается подпунктом 4) раздела «Стоимость досрочного погашения Облигаций» пункта 5.6.2 Решения о выпуске. 20. Размер выплат при погашении в Предельную дату погашения: Если значение Фиксинга, выраженное в процентах, по состоянию на последний Рабочий день, предшествующий Предельной дате погашения, будет менее 0%, то размер выплат при погашении будет равен сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с пунктом 12.1 Решения о выпуске. Если значение Фиксинга, выраженное в процентах, по состоянию на последний Рабочий день, предшествующий Предельной дате погашения, будет более или равно 0%, то размер выплаты будет равен нулю. 21. Фиксинг/ Тип Фиксинга: Наихудший актив. 22. Признаки Альтернативных активов: Не применимо. Альтернативные активы отсутствуют. 23. Дополнительные способы корректировки источников определения Референсных значений: Не применимо. Дополнительные способы корректировки источников определения Референсных значений отсутствуют. 24. Применимость выплаты при досрочном погашении Облигаций, равной нулю, при наличии События приостановления платежей по состоянию на 4-ый (четвёртый) Рабочий день с Предельной даты оценки: Не применимо. 25. Применимость выплаты при досрочном погашении Облигаций, равной нулю, при наличии События приостановления платежей по состоянию на 4-ый (четвёртый) Рабочий день с Даты оценки, в которую имел место Барьер погашения: Не применимо. 26. Дилеры-ориентиры: 1) Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 2) Акционерное общество «Сбербанк КИБ» 3) Общество с ограниченной ответственностью «БКС Брокер» 4) Ренессанс Cекьюритиз (Сайпрес) Лимитед (Renaissance Securities (Cyprus) Limited) 5) Сова Капитал Лимитед (Sova Capital Limited) 6) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 27. Гипотетическая хеджирующая сделка: Применимость Гипотетической хеджирующей сделки: Не применимо. Существенные условия Гипотетической хеджирующей сделки: Не применимо. 28. Расчётный агент: Акционерное общество ВТБ Капитал. Полные реквизиты указанных выше Эмитента актива, Расчётного агента, Дилеров-ориентиров, Биржи, Биржи срочных контрактов, а также признаки Корзины: Эмитент актива 1: полное фирменное наименование: Оракл Корпорэйшн (Oracle Corporation) сокращенное фирменное наименование: Оракл (Oracle) международный код идентификации юридического лица (LEI): 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 место нахождения и адрес: 500 Оракл Парквей, Редвуд Сити, Калифорния 94065, CША (500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA) Эмитент актива 2: полное фирменное наименование: Интел Корпорэйшн (Intel Corporation) сокращенное фирменное наименование: Интел (Intel) международный код идентификации юридического лица (LEI): KNX4USFCNGPY45LOCE31 место нахождения и адрес: 2200 Мишн Колледж, Бульвар Санта Клара, Калифорния 95054, США (2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054, USA) Эмитент актива 3: полное фирменное наименование: ПэйПал Холдингс, Инк. (PayPal Holdings, Inc.) сокращенное фирменное наименование: ПэйПал (PayPal) международный код идентификации юридического лица (LEI): 5493005X2GO78EFZ3E94 место нахождения и адрес: 2211 Норт Ферст Стрит, Сан-Хосе, Калифорния 95131, США (2211 North First Street, San Jose, CA 95131, USA) Эмитент актива 4: полное фирменное наименование: ЭНВИДИА Корпорэйшн (NVIDIA Corporation) сокращенное фирменное наименование: ЭНВИДИА (NVIDIA) международный код идентификации юридического лица (LEI): 549300S4KLFTLO7GSQ80 место нахождения и адрес: 2788 Сан Томас Экспрессвей, Санта Клара, Калифорния 95051, США (2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California 95051, USA) Биржа: полное фирменное наименование: National Association of Securities Dealers Automated Quotation сокращенное фирменное наименование: NASDAQ международный код идентификации юридического лица (LEI): LEI 549300L8X1Q78ERXFD06 место нахождения и адрес: Уан Либерти Плаза 165 Бродвей Нью-Йорк. NY 10006, USA (One Liberty Plaza 165 Broadway New York. NY 10006, USA) Биржа срочных контрактов: Не применимо Дилеры-ориентиры: 1) полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» ОГРН: 1027700132195 ИНН: 7707083893 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 2) полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ» ОГРН: 1027739007768 ИНН: 710048970 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 3) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БКС Брокер» сокращенное фирменное наименование: ООО «БКС Брокер» ОГРН: 1197746689150 ИНН: 7724493730 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 115533, г. Москва, Нагатинский 1-й проезд, д. 11 корп. 2 4) полное фирменное наименование: Ренессанс cекьюритиз (Сайпрес) лимитед (Renaissance Securities Limited (Cyprus) международный код идентификации юридического лица (LEI): IK9CLH4U15AXJVV22968 место нахождения и адрес: 27 Пиндраоу Стрит 1060, Никосия, республика Кипр (27 Pindarou Street Nicosia 1060, Cyprus) 5) полное фирменное наименование: Сова капитал лимитед (Sova Capital Limited) международный код идентификации юридического лица (LEI): 21380027XIQULXLCV148 место нахождения и адрес: 88 Вуд Стрит, EC2V 7RS, Лондон, Великобритания (88 Wood Street, London, EC2V 7RS, UK) 6) полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие» ОГРН: 1197746689150 ИНН: 7724493730 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 Расчётный агент: полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал сокращенное фирменное наименование (при наличии): АО ВТБ Капитал ОГРН: 1027739019208 ИНН: 7706092528 место нахождения и адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 32, кабинет 32.30, этаж 20, кабинет 20.31а Признаки Корзины 1. Референсный актив 1: Наименование (описание) Референсного актива: Обыкновенная акция Оракл Корпорэйшн (Oracle Corporation) (ORCL) Эмитент актива: Публичное акционерное общество Оракл Корпорэйшн (Oracle Corporation) Уникальный идентификационный код (номер) Референсного актива: ISIN US68389X1054 Объем актива: 18 803 шт. Биржа: NASDAQ Биржа срочных контрактов: Не применимо Вес: Не применимо Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение «Цена закрытия» https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/orcl/historical Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения такой даты: 29.07.2021 2. Референсный актив 2: Наименование (описание) Референсного актива: Обыкновенная акция Интел Корпорэйшн (Intel Corporation) (INTC) Эмитент актива: Интел Корпорэйшн (Intel Corporation) Уникальный идентификационный код (номер) Референсного актива: ISIN - US4581401001 Объем актива: 30 265 шт. Биржа: NASDAQ Биржа срочных контрактов: Не применимо Вес: Не применимо Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение «Цена закрытия», https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/intc/historical Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения такой даты: 29.07.2021 3. Референсный актив 3: Наименование (описание) Референсного актива: Обыкновенная акция ПэйПал Холдингс, Инк. (PayPal Holdings, Inc.) (PYPL) Эмитент актива: ПэйПал Холдингс, Инк. (PayPal Holdings, Inc.) Уникальный идентификационный код (номер) Референсного актива: ISIN - US70450Y1038 Объем актива: 5 625 шт. Биржа: NASDAQ Биржа срочных контрактов: Не применимо Вес: Не применимо Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение «Цена закрытия», https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/pypl/historical Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения такой даты: 29.07.2021 4. Референсный актив 4: Наименование (описание) Референсного актива: Обыкновенная акция ЭНВИДИА Корпорэйшн (NVIDIA Corporation) (NVDA) Эмитент актива: ЭНВИДИА Корпорэйшн (NVIDIA Corporation) Уникальный идентификационный код (номер) Референсного актива: ISIN - US67066G1040 Объем актива: 8 741 шт. Биржа: NASDAQ Биржа срочных контрактов: Не применимо Вес: Не применимо Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение «Цена закрытия», https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nvda/historical Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения такой даты: 29.07.2021 * Под «Событием приостановления платежей» подразумевается не зависящая от воли Эмитента невозможность или неправомерность принятия или совершения платежей, а также иного исполнения по сделкам с Референсным активом и(или) по Гипотетической сделке хеджирования (если такая сделка заключена (имеет место), или если бы обязанности по такой сделке должны быть исполнены на момент возникновения соответствующего обстоятельства) Эмитентом или Потенциальным контрагентом по хеджу (любым Дилером-ориентиром), в том числе, но не ограничиваясь, ограничение на проведение операций по банковским счетам и (или) счетам, на которых учитываются ценные бумаги (права в отношении ценных бумаг), имеющая место на дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске проверяется наличие или отсутствие События приостановления платежей. ** Под «Событием дестабилизации» подразумевается наступление любого из следующих событий в отношении Референсного актива, которые наступили в дату начала размещения Облигаций или после нее: (а) Национализация; (б) Делистинг; (в) Событие нарушения рынка; (г) Несостоятельность; (д) Корректировка АДР и (или) ГДР; (е) Изменение регулирования; (ж) Юридическое ограничение; (з) Существенное изменение обстоятельств; (и) Неликвидность. Событие дестабилизации считается наступившим, если любое из указанных выше событий наступило в отношении любого Референсного актива, включенного в Корзину. 2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-37, регистрационный номер: 6-32-01000-В-001Р от 03.06.2021. 2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 26.07.2021. 3. Подпись. 3.1. Управляющий директор службы собственного долгового финансирования Управления казначейских операций на открытых рынках Казначейства Финансового департамента А.А. Смолин 3.2. Дата 26 июля 2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.