Полный текст:

СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество). 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, город Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.11 литер А. 1.3. ОГРН эмитента: 1027739609391. 1.4. ИНН эмитента: 7702070139. 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В. 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2022. 2. Содержание сообщения. 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие решения о ключевых условиях выпуска структурных процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии С-1-54, регистрационный номер: 6-58-01000-В-001Р от 05.08.2021, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103HL0 (далее – «Облигации»), уполномоченным органом управления эмитента 05.09.2022 (Приказ №1769 от 05.09.2022). 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо. 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято уполномоченным органом управления эмитента 05.09.2022 (Приказ №1769 от 05.09.2022). Содержание принятого решения: определить числовые значения, параметры, условия и(или) порядок их определения, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по Облигациям и (или) определяется размер таких выплат и (или) порядок его определения в соответствии с Приложением: 1. Вид инструмента: Структурные облигации Банка ВТБ (публичное акционерное общество). 2. Референсный актив: LBMA Gold Price 3. Уровень защиты капитала: 100% 4. Предельная дата оценки: Дата, которая наступает за 5 рабочих дней до 11.09.2024 5. Предельная дата погашения: 11.09.2027 6. Барьер исполнения в отношении Суммы расчёта: Не применимо 7. Барьер отмены в отношении Суммы расчёта: Не применимо 8. Сумма расчёта: Nr = 1000 в случае, если величина S принимает значение больше, либо равное 1%; Nr = 1001 во всех остальных случаях, где Nr – размер выплаты при погашении Облигаций в расчёте на одну Облигацию, в рублях; S – значение Фиксинга по состоянию на Предельную дату оценки, в процентах. 9. Барьер погашения: Не применим 10. Порядок определения дополнительного дохода: Dr = 1000 * R * min(max ((S-1); 0); 30%) * FX# , где Dr – размер дополнительного дохода, начисляемого в расчёте на одну Облигацию в каждую Дату выплаты, в рублях. R – процентная ставка, размер которой или порядок определения размера которой устанавливается в отдельном решении уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента, которое вместе с настоящим документом будет составлять Решение о ключевых условиях, в процентах, которая является Маркетируемым параметром (как этот термин определен в документе, содержащем условия размещения Облигаций). FX – валютный множитель. Определяется как USDRUB(j)/USDRUB(0), где: USDRUB(j) – установленный и опубликованный Банком России курс долларов США к рублю РФ, действующий по состоянию на Предельную дату оценки; USDRUB(0) – установленный и опубликованный Банком России курс долларов США к рублю РФ, действующий по состоянию на Дату, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение. # – функции «max» и «min», используемые в формулах, указанных в настоящем документе, приводят к, соответственно, наибольшему и наименьшему значениям из тех элементов функции, которые заключены в круглые скобки, непосредственно следующие после функции «max» или «min», соответственно, и разделены точкой с запятой. 11. Даты оценки и Периоды наблюдения: Датой оценки является каждая дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до каждой Даты выплаты. Период наблюдения не применим. Для целей настоящего документа каждой Дате оценки присваивается порядковый номер. Дата оценки № 1 - Дата, которая наступает за 5 Рабочих дней до 11.09.2024; (Предельная дата оценки). 12. Даты выплаты: 11.09.2024. 13. Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода: Не применимо 14. Барьер отмены в отношении дополнительного дохода: Не применимо 15. Эффект памяти: Не применимо 16. Размер процентной ставки по каждому купонному периоду: 0.00001% годовых 17. Валютный множитель: Равен единице 18. Условия досрочного погашения Облигаций: Облигации подлежат досрочному погашению на 5-ый (пятый) Рабочий день, следующий за Предельной датой оценки, при соблюдении следующих условий: • если по состоянию на 4-ый (четвёртый) Рабочий день, следующий за Предельной датой оценки, не имеет места Событие приостановления платежей*; • отсутствие События дестабилизации** в период с даты начала размещения Облигаций до Предельной даты оценки (включительно). Облигации подлежат досрочному погашению на 5-ый (пятый) Рабочий день, следующий за наиболее ранней по времени Датой оценки, в которую был достигнут Барьер погашения, при соблюдении следующих условий: Не применимо. Облигации подлежат досрочному погашению на 30-ый (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации, при соблюдении следующих условий: Условия устанавливаются пунктом 5.6.2 (в) Решения о выпуске. Облигации подлежат досрочному погашению на 30-ый (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой, в которую прекратится последним из следующих Событий приостановления платежей: События и условия устанавливаются пунктом 5.6.2 (г) Решения о выпуске. 19. Размер выплат при досрочном погашении Облигаций: 1) Размер выплат при досрочном погашении Облигаций в 5-ый (пятый) Рабочий день, следующий за Предельной датой оценки: Устанавливается подпунктом 1) раздела «Стоимость досрочного погашения Облигаций» пункта 5.6.2 Решения о выпуске. 2) Размер выплат при досрочном погашении Облигаций в 5-ый (пятый) Рабочий день, следующий за Датой оценки, в которую был достигнут Барьер погашения: Не применимо. 3) Размер выплат при досрочном погашении Облигаций на 30-ый (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации, определяется Расчётным агентом следующим способом: Размер выплат по каждой Облигации равняется стоимости одной Облигации, определяемой Расчётным агентом следующим способом. 3.1) В целях определения стоимости одной Облигации Расчётный агент должен запросить не менее чем у двух Дилеров-ориентиров индикативные котировки на покупку ими Облигаций в количестве, соответствующем количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса. Под индикативными котировками понимаются котировки, не обязывающие Дилеров-ориентиров к заключению сделок на условиях, указанных в индикативных котировках. В качестве стоимости одной Облигации используется наибольшая цена одной Облигации, указанная в котировках Дилеров-ориентиров, поступивших в течение 5 Рабочих дней с даты запроса. 3.2) Если ни одна котировка на приобретение всех Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, не будет предоставлена ни одним Дилером-ориентиром в указанный в предыдущем абзаце срок, то Расчётный агент должен запросить в течение 5 Рабочих дней с даты истечения указанного срока у тех же Дилеров-ориентиров индикативные котировки на приобретение Облигаций в любом количестве, в котором Дилеры-ориентиры будут готовы приобрести Облигации. Если совокупное количество Облигаций, указанное в котировках Дилеров-ориентиров, полученных в ответ на указанный в предыдущем абзаце запрос, будет равно количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то стоимость одной Облигации определяется как средневзвешенное по количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, значение цен по одной Облигации, указанных в котировках, где в качестве коэффициентов взвешивания применяется количество ценных бумаг, указанное в котировках. Если совокупное количество Облигаций, указанное в котировках Дилеров-ориентиров, будет больше, чем количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то стоимость одной Облигации определяется как средневзвешенное значение наилучшей комбинации котировок, т.е. средневзвешенное значение цен, указанных в полученных котировках с наиболее выгодными ценами. Для целей определения наилучшей комбинации котировок по общему правилу используется всё количество Облигаций, указанное в котировке, однако котировка, количество Облигаций в которой в совокупности с количеством Облигаций в более выгодных котировках, превышает количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, для целей расчёта считается предоставленной в той части, в которой она в совокупности с более выгодными котировками равна количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения запроса котировок. Если совокупное количество Облигаций, указанное в котировках Дилеров-ориентиров, будет меньше, чем количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то Расчётный агент имеет право принять решение о приобретении части (остатка) Облигаций. В таком случае считается, что на приобретение Облигаций выставлена гипотетическая оферта со следующими условиями:  Количество Облигаций: остаток Облигаций, т.е. количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, за вычетом совокупного количества Облигаций в предоставленных котировках Дилеров-ориентиров,  Цена Облигаций: цена, установленная Расчетным агентом по его коммерчески обоснованному и разумному усмотрению, на уровне не ниже, чем наименьшая цена из цен Облигаций в предоставленных котировках Дилеров-ориентиров. Если Расчетный агент не принимает решения о приобретении части Облигаций, то цена остатка Облигаций принимается равной нулю. Расчётный агент определяет стоимость одной Облигации как средневзвешенное значение между следующими значениями:  цена одной Облигации в каждой котировке и в гипотетической оферте, если Расчётный агент принял решение о приобретении части Облигаций, для ценных бумаг в отношении которых была предоставлена котировка или гипотетическая оферта, причём в качестве коэффициента взвешивания применяется количество ценных бумаг, указанное в соответствующей котировке или гипотетической оферте,  0 (ноль), причём в качестве коэффициента взвешивания применяется количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, за вычетом количества ценных бумаг, указанных в котировках. 3.3) Если в рамках запроса котировок предоставлено менее двух котировок, а также если по заключению Расчётного агента в силу недостаточной ликвидности на соответствующем рынке или по иной причине полученные котировки не отражают справедливую рыночную стоимость одной Облигации, для их определения Расчётный агент вправе использовать любую необходимую информацию, в том числе: (а) информация, представленная одним или несколькими третьими лицами (в том числе брокерами и (или) дилерами на соответствующих рынках, биржами, информационными агентствами, финансовыми аналитиками и прочими источниками рыночной информации), включая среди прочего процентные ставки, цены, показатели доходности, волатильность, спреды, корреляции и прочие данные, влияющие на расчет стоимости одной Облигации; (б) информацию, указанную в параграфе (а) выше, полученную из внутренних источников (включая аффилированных лиц Расчётного агента), если информация такого рода обычно используется Расчётным агентом для оценки подобных сделок. Источники информации в параграфах (а) и (б) должны применяться в той последовательности, в которой они указаны. При этом источник из параграфа (б) может применяться только в случае, если Расчётный агент не может получить точную информацию, основываясь на источниках, указанных в параграфе (а). Запрос котировок производится в порядке, указанном в пункте 12.3 Решения о выпуске. 4) Размер выплат при досрочном погашении Облигаций на 30-ый (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой прекращения События приостановления платежей: Устанавливается подпунктом 4) раздела «Стоимость досрочного погашения Облигаций» пункта 5.6.2 Решения о выпуске. 20. Размер выплат при погашении в Предельную дату погашения: Если значение Фиксинга, выраженное в процентах, по состоянию на последний Рабочий день, предшествующий Предельной дате погашения, будет менее 0%, то размер выплат при погашении будет равен сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с пунктом 12.1 Решения о выпуске. Если значение Фиксинга, выраженное в процентах, по состоянию на последний Рабочий день, предшествующий Предельной дате погашения, будет более или равно 0%, то размер выплаты будет равен нулю. 21. Фиксинг/ Тип Фиксинга: Значение референсного актива. 22. Дополнительные способы корректировки источников определения Референсных значений: Не применимо. Дополнительные способы корректировки источников определения Референсных значений отсутствуют. 23. Применимость выплаты при досрочном погашении Облигаций, равной нулю, при наличии События приостановления платежей по состоянию на 4-ый (четвёртый) Рабочий день с Предельной даты оценки: Не применимо. 24. Применимость выплаты при досрочном погашении Облигаций, равной нулю, при наличии События приостановления платежей по состоянию на 4-ый (четвёртый) Рабочий день с Даты оценки, в которую имел место Барьер погашения: Не применимо. 25. Дилеры-ориентиры: 1) Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 2) Акционерное общество «Сбербанк КИБ» 3) Общество с ограниченной ответственностью «БКС Брокер» 4) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 26. Гипотетическая хеджирующая сделка: Применимость Гипотетической хеджирующей сделки: Не применимо. Существенные условия Гипотетической хеджирующей сделки: Не применимо. 27. Расчётный агент: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Финанс». Полные реквизиты указанных выше Расчётного агента, Дилеров-ориентиров, а также признаки Корзины: Дилеры-ориентиры: 1) полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк ОГРН: 1027700132195 ИНН: 7707083893 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 2) полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ» ОГРН: 1027739007768 ИНН: 7710048970 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 3) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БКС Брокер» сокращенное фирменное наименование: ООО «БКС Брокер» ОГРН: 1197746689150 ИНН: 7724493730 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 115533, г. Москва, Нагатинский 1-й проезд, д. 11 корп. 2 4) полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие» ОГРН: 1027739019208 ИНН: 7706092528 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 Расчётный агент: полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Финанс» сокращенное фирменное наименование (при наличии): ООО «Бизнес-Финанс» ОГРН: 1057749598169 ИНН: 7707572492 место нахождения и адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 32, кабинет 32.28 Признаки Референсного актива: Наименование (описание) Референсного актива: LBMA Gold Price Тип и единица измерения Референсного значения: Количество долларов США за 1 тройскую унцию Объем актива: 9 573 тройских унции Биржа: Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) Биржа срочных контрактов: Не применимо Вес: Не применимо Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение «AM» http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения такой даты: 09.09.2022. * Под «Событием приостановления платежей» подразумевается не зависящая от воли Эмитента невозможность или неправомерность принятия или совершения платежей, а также иного исполнения по сделкам с Референсным активом и(или) по Гипотетической сделке хеджирования (если такая сделка заключена (имеет место), или если бы обязанности по такой сделке должны быть исполнены на момент возникновения соответствующего обстоятельства) Эмитентом или Потенциальным контрагентом по хеджу (любым Дилером-ориентиром), в том числе, но не ограничиваясь, ограничение на проведение операций по банковским счетам, счетам, на которых учитываются ценные бумаги (права в отношении ценных бумаг), и (или) в системе учета прав в отношении Референсного актива, имеющая место на дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске проверяется наличие или отсутствие События приостановления платежей. ** Под «Событием дестабилизации» подразумевается наступление любого из следующих событий в отношении Референсного актива, которые наступили в дату начала размещения Облигаций или после нее: (а) Прекращение допуска к торгам; (б) Событие нарушения рынка; (в) Изменение регулирования; (г) Юридическое ограничение; (д) Существенное изменение обстоятельств; (е) Неликвидность; (ж) Нарушение товара; (з) ситуация, при которой Референсное значение не может быть рассчитано ни по одному из правил, предусмотренных Решением о выпуске и (или) Решением о ключевых условиях, и при этом для определения Референсного значения по добросовестному, обоснованному и коммерчески разумному заключению Расчетного агента не могут быть использованы иные способы и источники; (и) обстоятельство, существенно влияющее на стоимость Гипотетической сделки хеджирования, которое Расчётный агент сочтёт существенным, в случае, если Решением о ключевых условиях установлена применимость Гипотетической сделки хеджирования. Событие дестабилизации считается наступившим, если любое из указанных выше событий наступило в отношении любого Референсного актива, включенного в Корзину. 2.4. В случае если соответствующее событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-54, регистрационный номер: 6-58-01000-В-001Р от 05.08.2021. 2.5. Дата наступления события (совершения действия): 05.09.2022. 3. Подпись. 3.1. Начальник Управления казначейских операций на открытых рынках Казначейства Финансового департамента - вице-президент В.В. Томашевский 3.2. Дата 05 сентября 2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.