Полный текст:

СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество). 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, город Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.11 литер А. 1.3. ОГРН эмитента: 1027739609391. 1.4. ИНН эмитента: 7702070139. 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В. 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2021. 2. Содержание сообщения. 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие решения о ключевых условиях выпуска структурных процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии С-1-28, регистрационный номер: 6-48-01000-В-001Р от 01.07.2021, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103CG1 (далее – «Облигации»), уполномоченным органом управления эмитента 01.11.2021 (Приказ №2292 от 01.11.2021). 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо. 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято уполномоченным органом управления эмитента 01.11.2021 (Приказ №2292 от 01.11.2021). Содержание принятого решения: определить числовые значения, параметры, условия и(или) порядок их определения, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по Облигациям и (или) определяется размер таких выплат и (или) порядок его определения в соответствии с Приложением: 1. Вид инструмента: Структурные облигации Банка ВТБ (публичное акционерное общество). 2. Референсный актив: «Индекс ВТБ Капитал Кибербезопасность» (VTBSEC), https://index.vtbcapital.ru/VTBSEC/ 3. Уровень защиты капитала: 0% 4. Предельная дата оценки: 30.10.2025 5. Предельная дата погашения: 10.11.2028 6. Барьер исполнения в отношении Суммы расчёта: Не применимо 7. Барьер отмены в отношении Суммы расчёта: Не применимо 8. Сумма расчёта: Сумма расчета (значение Nr) – размер выплаты при погашении или досрочном погашении Облигаций в расчёте на одну Облигацию, в рублях, определяемая следующим образом: Если Q * F * max ((S-K);0) * FX 1 меньше 1.00 (единицы), то: Nr = Nom * Q * F * max ((S-K);0) * FX В иных случаях: Nr = Nom, Где Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; Q – Коэффициент участия, в процентах F – 12.83 S – значение Фиксинга по состоянию на Предельную дату оценки, в процентах. K – 100% FX – величина, равная отношению USDRUB/USDRUB(0), где: USDRUB – установленный и опубликованный Банком России курс доллара США к рублю РФ, действующий по состоянию на Предельную дату оценки; USDRUB(0) – установленный и опубликованный Банком России курс доллара США к рублю РФ, действующий по состоянию на 29.10.2021. 1 – функция «max», используемая в приведенной формуле, приводит к наибольшему значению из тех элементов функции, которые заключены в круглые скобки, непосредственно следующие после функции «max», и разделены точкой с запятой. Величина выплаты при погашении или досрочном погашении в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 9. Барьер погашения: Не применимо 10. Порядок определения дополнительного дохода: Если Q * F * max ((S-K);0) * FX меньше либо равно 1.00 (единице), то: Dr = 0% (не выплачивается), В иных случаях: Dr = Nom * (Q * F * max ((S-K);0) * FX – 1), Где Dr – размер дополнительного дохода, начисляемого в расчёте на одну Облигацию в Дату выплаты, в рублях. Величина дополнительного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 11. Даты оценки и Периоды наблюдения: 30.10.2025 – Предельная дата оценки. Периоды наблюдения не применимы. 12. Даты выплаты: 10.11.2025. 13. Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода: Не применимо. 14. Барьер отмены в отношении дополнительного дохода: Не применимо. 15. Эффект памяти и Барьер эффекта памяти: Не применимо. 16. Размер процентной ставки по каждому купонному периоду: 0,0001% годовых. 17. Валютный множитель: Равен единице. 18. Условия досрочного погашения Облигаций: Облигации подлежат досрочному погашению на 5-ый (пятый) Рабочий день, следующий за Предельной датой оценки, при соблюдении следующих условий: • если по состоянию на 4-ый (четвёртый) Рабочий день, следующий за Предельной датой оценки, не имеет места Событие приостановления платежей; • отсутствие События дестабилизации в период с даты начала размещения Облигаций до Предельной даты оценки (включительно). Облигации подлежат досрочному погашению на 5-ый (пятый) Рабочий день, следующий за наиболее ранней по времени Датой оценки, в которую был достигнут Барьер погашения, при соблюдении следующих условий: Не применимо. Облигации подлежат досрочному погашению на 30-ый (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации, при соблюдении следующих условий: Условия устанавливаются пунктом 5.6.2 (в) Решения о выпуске. Облигации подлежат досрочному погашению на 30-ый (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой, в которую прекратится последним из следующих Событий приостановления платежей: Условия устанавливаются пунктом 5.6.2 (г) Решения о выпуске. 19. Размер выплат при досрочном погашении Облигаций: 1) Размер выплат при досрочном погашении Облигаций в 5-ый (пятый) Рабочий день, следующий за Предельной датой оценки: Устанавливается подпунктом 1) раздела «Стоимость досрочного погашения Облигаций» пункта 5.6.2 Решения о выпуске. 2) Размер выплат при досрочном погашении Облигаций в 5-ый (пятый) Рабочий день, следующий за Датой оценки, в которую был достигнут Барьер погашения: Не применимо. 3) Размер выплат при досрочном погашении Облигаций на 30-ый (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации, определяется Расчётным агентом следующим способом: Размер выплат по каждой Облигации равняется стоимости одной Облигации, определяемой Расчётным агентом следующим способом. 1) В целях определения стоимости одной Облигации Расчётный агент должен запросить не менее чем у двух Дилеров-ориентиров индикативные котировки на покупку ими Облигаций в количестве, соответствующем количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса. Под индикативными котировками понимаются котировки, не обязывающие Дилеров-ориентиров к заключению сделок на условиях, указанных в индикативных котировках. В качестве стоимости одной Облигации используется наибольшая цена одной Облигации, указанная в котировках Дилеров-ориентиров, поступивших в течение 5 Рабочих дней с даты запроса. 2) Если ни одна котировка на приобретение всех Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, не будет предоставлена ни одним Дилером-ориентиром в указанный в предыдущем абзаце срок, то Расчётный агент должен запросить в течение 5 Рабочих дней с даты истечения указанного срока у тех же Дилеров-ориентиров индикативные котировки на приобретение Облигаций в любом количестве, в котором Дилеры-ориентиры будут готовы приобрести Облигации. Если совокупное количество Облигаций, указанное в котировках Дилеров-ориентиров, полученных в ответ на указанный в предыдущем абзаце запрос, будет равно количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то стоимость одной Облигации определяется как средневзвешенное по количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, значение цен по одной Облигации, указанных в котировках, где в качестве коэффициентов взвешивания применяется количество ценных бумаг, указанное в котировках. Если совокупное количество Облигаций, указанное в котировках Дилеров-ориентиров, будет больше, чем количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то стоимость одной Облигации определяется как средневзвешенное значение наилучшей комбинации котировок, т.е. средневзвешенное значение цен, указанных в полученных котировках с наиболее выгодными ценами. Для целей определения наилучшей комбинации котировок по общему правилу используется всё количество Облигаций, указанное в котировке, однако котировка, количество Облигаций в которой в совокупности с количеством Облигаций в более выгодных котировках, превышает количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, для целей расчёта считается предоставленной в той части, в которой она в совокупности с более выгодными котировками равна количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения запроса котировок. Если совокупное количество Облигаций, указанное в котировках Дилеров-ориентиров, будет меньше, чем количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то Расчётный агент имеет право принять решение о приобретении части (остатка) Облигаций. В таком случае считается, что на приобретение Облигаций выставлена гипотетическая оферта со следующими условиями:  Количество Облигаций: остаток Облигаций, т.е. количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, за вычетом совокупного количества Облигаций в предоставленных котировках Дилеров-ориентиров,  Цена Облигаций: наименьшая цена из цен Облигаций в предоставленных котировках Дилеров-ориентиров. Если Расчетный агент не принимает решения о приобретении части Облигаций, то цена остатка Облигаций принимается равной нулю. Расчётный агент определяет стоимость одной Облигации как средневзвешенное значение между следующими значениями:  цена одной Облигации в каждой котировке и в гипотетической оферте, если Расчётный агент принял решение о приобретении части Облигаций, для ценных бумаг в отношении которых была предоставлена котировка или гипотетическая оферта, причём в качестве коэффициента взвешивания применяется количество ценных бумаг, указанное в соответствующей котировке или гипотетической оферте,  0 (ноль), причём в качестве коэффициента взвешивания применяется количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, за вычетом количества ценных бумаг, указанных в котировках. 3) Если в рамках запроса котировок предоставлено менее двух котировок, а также, если по заключению Расчётного агента в силу недостаточной ликвидности на соответствующем рынке или такие котировки по разумному и обоснованному мнению Расчётного агента не будут отражать справедливую рыночную стоимость одной Облигации, для их определения Расчётный агент вправе использовать любую необходимую информацию, в том числе: (а) информация, представленная одним или несколькими третьими лицами (в том числе брокерами и (или) дилерами на соответствующих рынках, биржами, информационными агентствами, финансовыми аналитиками и прочими источниками рыночной информации), включая среди прочего процентные ставки, цены, показатели доходности, волатильность, спреды, корреляции и прочие данные, влияющие на расчет стоимости одной Облигации; (б) информацию, указанную в параграфе (а) выше, полученную из внутренних источников (включая аффилированных лиц Расчётного агента), если информация такого рода обычно используется Расчётным агентом для оценки подобных сделок. Источники информации в параграфах (а) и (б) должны применяться в той последовательности, в которой они указаны. При этом источник из параграфа (б) может применяться только в случае, если Расчётный агент не может получить точную информацию, основываясь на источниках, указанных в параграфе (а). Запрос котировок в соответствии с настоящим подпунктом 3) производится в порядке, указанном в пункте 12.3 Решения о выпуске. 4) Размер выплат при досрочном погашении Облигаций на 30-ый (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой прекращения События приостановления платежей: Устанавливается подпунктом 4) раздела «Стоимость досрочного погашения Облигаций» пункта 5.6.2 Решения о выпуске. 20. Размер выплат при погашении в Предельную дату погашения: Если значение Фиксинга, выраженное в процентах, по состоянию на последний Рабочий день, предшествующий Предельной дате погашения, будет менее 0%, то размер выплат при погашении будет равен сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с пунктом 12.1 Решения о выпуске. Если значение Фиксинга, выраженное в процентах, по состоянию на последний Рабочий день, предшествующий Предельной дате погашения, будет более или равно 0%, то размер выплаты будет равен нулю. 21. Фиксинг/ Тип фиксинга: Значение референсного актива. 22. Дополнительные способы корректировки источников определения Референсных значений: Не применимо. Дополнительные способы корректировки источников определения Референсных значений отсутствуют. 23. Применимость выплаты при досрочном погашении Облигаций, равной нулю, при наличии События приостановления платежей по состоянию на 4-ый (четвёртый) Рабочий день с Предельной даты оценки: Не применимо. 24. Применимость выплаты при досрочном погашении Облигаций, равной нулю, при наличии События приостановления платежей по состоянию на 4-ый (четвёртый) Рабочий день с Даты оценки, в которую имел место Барьер погашения: Не применимо. 25. Дилеры-ориентиры: 1) Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 2) Акционерное общество «Сбербанк КИБ» 3) Общество с ограниченной ответственностью «БКС Брокер» 4) Ренессанс Cекьюритиз (Сайпрес) Лимитед (Renaissance Securities (Cyprus) Limited) 5) Сова Капитал Лимитед (Sova Capital Limited) 6) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 26. Гипотетическая хеджирующая сделка: Применимость Гипотетической хеджирующей сделки: Не применимо. Существенные условия Гипотетической хеджирующей сделки: Не применимо. 27. Расчётный агент: Акционерное общество ВТБ Капитал. 28. Время оценки: Не применимо. Полные реквизиты указанных выше Расчётного агента и Дилеров-ориентиров: Дилеры-ориентиры: 1) полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк ОГРН: 1027700132195 ИНН: 7707083893 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 2) полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ» ОГРН: 1027739007768 ИНН: 7710048970 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 3) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БКС Брокер» сокращенное фирменное наименование: ООО «БКС Брокер» ОГРН: 1197746689150 ИНН: 7724493730 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 115533, г. Москва, Нагатинский 1-й проезд, д. 11 корп. 2 4) полное фирменное наименование: Ренессанс cекьюритиз (Сайпрес) лимитед (Renaissance Securities Limited (Cyprus) международный код идентификации юридического лица (LEI): IK9CLH4U15AXJVV22968 место нахождения и адрес: 27 Пиндраоу Стрит 1060, Никосия, республика Кипр (27 Pindarou Street Nicosia 1060, Cyprus) 5) полное фирменное наименование: Сова капитал лимитед (Sova Capital Limited) международный код идентификации юридического лица (LEI): 21380027XIQULXLCV148 место нахождения и адрес: 88 Вуд Стрит, EC2V 7RS, Лондон, Великобритания (88 Wood Street, London, EC2V 7RS, UK) 6) полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие» ОГРН: 1027739019208 ИНН: 7706092528 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 Расчётный агент: полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал сокращенное фирменное наименование (при наличии): АО ВТБ Капитал ОГРН: 1067746393780 ИНН: 7703585780 место нахождения и адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 32, кабинет 32.30, этаж 20, кабинет 20.31а. Референсный актив: Наименование (описание) Референсного актива, краткое наименование: «Индекс ВТБ Капитал Кибербезопасность», краткое наименование – VTBSEC Адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется публикация значений Референсного актива: https://index.vtbcapital.ru/VTBSEC/ Уникальный идентификационный код (номер) Референсного актива: Не применимо Периодичность расчета: Ежедневно Лицо, осуществляющее расчет: АО «ВТБ Капитал» Объем актива: 10 000 шт. Вес: Не применимо. Тип котировки: Не применимо. Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения такой даты: 29.10.2021. 2.4. В случае если соответствующее событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-28, регистрационный номер: 6-48-01000-В-001Р от 01.07.2021. 2.5. Дата наступления события (совершения действия): 01.11.2021. 3. Подпись. 3.1. Управляющий директор службы собственного долгового финансирования Управления казначейских операций на открытых рынках Казначейства Финансового департамента А.А. Смолин 3.2. Дата 01 ноября 2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.